مارتینگال چیست؟

دشوار است که بگوییم چرا کلمه Martingale معانی زیادی دارد. اما یک چیز بدون شک است: اگر یک معامله گر از استراتژی Martingale استفاده کند ، همیشه برای واریز وی بسیار مهم است. مزایا و مضرات استراتژی شرط بندی Martingale چیست؟چگونه می توان در استراتژی فرد پراکنده گرفت؟آیا بازار مارتینگال است؟در این مقاله حاضر ، همه این و برخی دیگر از سؤالات از نزدیک و مرتبط با هم مورد بحث قرار خواهد گرفت.

علم اشتقاق لغات

Martingale برای مارتگال انگلیسی است (کلمه شماره گیری فرانسوی به معنی ساکن Martigues ؛ Martigues - یا یک روستای در فرانسه است). به نظر می رسد قدیمی ترین معنای Martingale ، قطعه ای از قلاب است که روی اسب ها برای کنترل کالسکه سر استفاده می شود. این معنی ، حداقل ، شناخته شده ترین مورد است ، اما معنای دیگر برای ما مهمتر است: Martingale یک استراتژی شرط بندی است. قمارباز شرط خود را بعد از هر باخت دو برابر می کند ، به طوری که پیروزی اول تمام ضررهای قبلی را به همراه کسب سود برابر با سهام اصلی بازیابی می کند. معامله گران این نام را به کلیه استراتژی های مرتبط نیز می دهند. علاوه بر این ، ریاضیدانان از اصطلاح Martingale استفاده می کنند تا یک فرآیند تصادفی را نامگذاری کنند که در آن انتظار شرطی از مقدار بعدی ، با توجه به مقادیر فعلی و قبلی ، مقدار فعلی است. این نوعی "بازی عادلانه" است که هیچ کس برنده نمی شود و هیچ کس از دست نمی دهد. در مورد آن دهکده فرانسوی ، مارتیگ ، ساکنان آن به عنوان غیر عادی و احتمالاً سرمایه گذار در نظر گرفته می شدند. به هر حال ، این بسیاری از معانی گاهی به همین دلیل است که برخی از افراد از آن به روشی اشتباه استفاده می کنند. بنابراین ، مارتینگال چیست؟

Martingale به عنوان یک استراتژی

وی گفت: "او [باند] در جدول پنجم در حال بازی یک سیستم مترقی (Martingale) بود.... به نظر می رسد که او در حال ماندگاری است و در حداکثر بازی می کند. "ایان فلمینگ ، کازینو رویال

بنابراین از چه سیستم مترقی استفاده کرده است؟همانطور که قبلاً ذکر شد ، Martingale به معنای دو برابر شدن سهام اولیه هنگام گم شدن در یک بازی قمار ، به عنوان مثال ، در رولت است. در نگاه اول ، به نظر می رسد این استراتژی اگر محدودیتی در این زمینه وجود نداشته باشد ، سودآور است. یکی باید یک روز خوش شانس باشد! با این حال ، جهان با کسانی که با استفاده از رولت ثروتمند شدند ، پر ازدحام نیست ، اگرچه به نظر می رسد این استراتژی ابتدایی است. بنابراین موضوع چیست؟سرانجام ، اگر حتی پول نامحدودی نداریم ، می توانیم با داشتن یک سهام کوچک ، خیلی طولانی را حفظ کنیم!

این منطق یا مشابه ، افراد غیر منطقی را در خواست خود برای امتحان کردن چنین استراتژی در کل پول خود راهنمایی می کند. اما نه روی رولت ، اصلاً! برخی از افراد به گونه ای تحصیل می کنند که برای بازی های شانس وارد نمی شوند. آنها آن را در فارکس امتحان می کنند. این افراد باهوش تر و پرماجرا اغلب آن را با پول شخص دیگری نیز امتحان می کنند. بنابراین Trader جدید کواک شروع به بازی می کند. معاملات سودآور با از دست دادن موارد متناوب است ، اما گیمر به دلیل دو برابر شدن سهام برای مدتی درآمد کسب می کند. این باعث می شود تا معامله گر به انتخاب خود اعتقاد داشته باشد. با این حال ، پیش از این یا دیرتر (برای سلامتی معامله گر ، بهتر است که زودتر اتفاق بیفتد ...) خط بدان بد آنقدر طولانی می شود که هیچ پولی برای یک سهام دیگر از سهام وجود ندارد. در نتیجه ، یک تاسف دیگر در وسعت گسترده اینترنت ظاهر می شود. یک معامله گر ناخوشایند که "پول در نزدیکی پیروزی" و "که توسط بدبختی خالص مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود". خوب است اگر نه "زیرا کارگزار نقل قول های کاذب".

برای اینکه جدی باشد ، نباید بسیاری از معامله گران که به Martingale کلاسیک خریداری می کنند. هرچند نباید حماقت برخی از شوالیه های ثروت را دست کم گرفت. از وسایل پیچیده تر استفاده می شود که به طور کلی می توان "سنبله" نامید. منظور از زیر در اینجا است. فرض کنید شما پیشنهاد شده اید انتخاب کنید: با احتمال 99 ٪ 1 دلار به دست آورید یا با احتمال 1 ٪ 99 دلار از دست بدهید. میانگین نتیجه این تجارت برابر با صفر خواهد بود. به طور کلی ، سودآور و خطرناک است! سود ناچیز با خسارات و آشفتگی های فاجعه بار جبران می شود (به همین دلیل کلمه "سنبله" در اینجا استفاده می شود). انجام چنین تجارت در فارکس بسیار آسان است: اگر Stoploss را در سطحی قرار دهید که 99 برابر بیشتر از Proffit باشد ، چیزی شبیه به این را بدست می آورید. آیا غیر واقعی است؟اما چه می توانیم در مورد بسیاری از کسانی که تجارت می کنند با stoploss ناسازگار برای گرفتن برنامه نویسی یا حتی (چقدر وحشتناک!) بدون آن بگوییم؟

البته آسیب اصلی موارد فوق نیست. تصور کنید: کسی می خواهد چنین "متخصص" را آزمایش یا نظارت کند. در بیشتر موارد ، چند تجارت سودآور انجام می شود ، قبل از اینکه یک تجارت بزرگ از دست بدهد ، معامله گر را خاموش کند؟و چه مدت او در مورد "بدبختی" خود گریه می کند و "در آخرین لحظه پول کم می کند"!

با این حال ، موضوع فقط این نیست که هیچ دستور توقف وجود ندارد. همراه جدا نشدنی از سنبله و هیچ توقف بیش از حد موقعیت را بیش از حد نمی کند. در این مدت ، قیمت گاهی اوقات بسیار دور می شود.

اما کارشناسان "گریل" بر اساس مارتینگاله دوباره و دوباره ظاهر می شوند و بسیاری از آنها در مورد این روش تجارت در انجمن ها کاملاً جدی بحث می کنند. چرا؟استراتژی هایی که با توقف های ناسازگار ، دو برابر ، بیش از حد ، بیش از حد و ترفندهای دیگر از نوبت نوع که آزمایش می شوند - روشی کاملاً غیرقابل اعتماد است. از تجربه عملی شناخته شده است که چنین استراتژی به راحتی می تواند برای تاریخ خاص ساخته شود و سپس به نتایج جذاب می دهد. این استراتژی که در یک حساب واقعی استفاده می شود ، می تواند به مدت یک هفته ، یک ماه ، یک سال کار کند ، 10 ، 20 یا 50 معاملات را انجام داده و با کمی شانس نتایج خوبی/عالی را ارائه دهد. و پس از آن تنها تجارت اشتباه آنها را از بین می برد. بنابراین چه چیزی به این استراتژی ها می پیوندد؟

Martingale به عنوان یک روند

"نظریه مارتینگاله تاریخچه احتمال ریاضی را نشان می دهد: تعاریف اساسی از مفهوم خام قمار الهام گرفته شده است ، اما این تئوری به ابزاری پیچیده از ریاضیات انتزاعی مدرن تبدیل شده است." J. L. Doob ، مارتینگیل چیست؟

در واقع ، ریاضیدانان Martingale را به مدت خیلی طولانی نمی شناسند. اولین توصیفات ریاضی آن تا اواسط قرن بیستم منتشر شد. سازندگان از آرزوی تعمیم مفهوم "بازی عادلانه" ، مانند رولت بدون کمیسیون ، یا تاس و یا فرش زمین ، الهام گرفته شده اند که بعداً در این مقاله در نظر خواهیم گرفت. بنابراین بسیاری از تعاریف مختلف از روند Martingale را می توان در هزینه های گسترده شبکه یافت! اگر کسی به یک دستگاه نظری نسبتاً جدی برسد ، تعریف رسمی کمکی نخواهد کرد. بنابراین ، ما سعی خواهیم کرد که در اینجا یک تعریف ساده اما نسبتاً دقیق ارائه دهیم: Martingale روندی است که به معنای متوسط ، با زمان بالا یا پایین عمل نمی کند. بنابراین ، اگر بخواهیم مقدار بعدی را بر اساس تمام مقادیر قبلی پیش بینی کنیم ، هیچ ارزش بهتری نسبت به فعلی (از نظر مقادیر میانگین مربع) وجود نخواهد داشت.

باید گفت که این سؤال در مورد اینکه آیا رویکرد نوسانات نرخ ارز به مارتینگاله ضروری است یا خیر ، ضروری است. مشاهدات آماری ، با این حال ، زودتر پاسخ منفی به این سؤال می دهد. به عنوان مثال ، افزایش نرخ ارز ضد هماهنگ است. این پیش فرض زیربنای بسیاری از مدلهای کلاسیک و نئوکلاسی (کارشناسی ، سیاه و سفید-مورتون ، ...) است و اجازه می دهد تا نتیجه گیری های گسترده در مورد رفتار مشتقات (گزینه ها ، جلو ، ...) را ترسیم کنید. علاوه بر این ، اصطلاحات Martingale به خوبی در مفهوم بازار مؤثر قرار می گیرد که "عادلانه" قیمت را در هر لحظه مشخص می کند. بنابراین از نظر اقتصادی منطقی است.

یکی از سنگ بنای نظریه مارتینگاله ، قضیه متوقف کردن و تقویت بیشتر انتگرال تصادفی است. این قضیه بیان می کند که هیچ استراتژی منطقی نمی تواند با استفاده از Martingale به کسب درآمد کمک کند. چطور؟یک خواننده جدی می پرسد. موضوع استراتژی Martingale چیست؟چرا قضیه آن را به عنوان "غیر منطقی" دور می کند؟مسئله این است که معقول ترین استراتژی ها یا از نظر قیمت محدود هستند (برای واضح تر بودن ، از نظر FX ، سفارشات توقف قرار می گیرند) یا به موقع ، یعنی افق ثابت است ، در رسیدن به آنها مطمئناً تجارت را می بندیم. مهمترین چیز این است که همه آنها از نظر سهام محدود هستند (حجم ، مقدار زیادی در هر تجارت و غیره). هر استراتژی که یکی از دو شرط اول را برآورده کند و مورد سوم همیشه "معقول" باشد. بسیاری از استراتژی های دیگر نیز "منطقی" هستند ، اما ما اکنون نمی خواهیم به جزئیات فنی بپردازیم. استراتژی Martingale دارای سه مضرات است: اول ، سهام نامحدود. دوم ، زمان نامحدود ، و سرانجام ، بازیکن "Martingaling" دچار افت شدید خواهد شد. این مثال بسیار خوب نشان می دهد که با استفاده از این روش نمی توان چیزی کسب کرد زیرا سهام و زمان بازی محدود است. همچنین به درک این نکته کمک می کند که یک استراتژی "سودآور" حتی در یک بازی بی گناه شبیه سازی شود!

با این حال ، بگذارید به زمین بیاییم و تمام نظریه فوق را با چند نمونه ساده نشان دهیم.

مثال

"گری ، دوست جوان ، همه تئوری: و سبز زندگی درخت طلایی."J. W. گوته ، ترجمه انگلیسی Faust توسط B. Taylor

بگذارید یک بازی زراعی زمین را با یک سکه متعادل ، یعنی یک سکه در نظر بگیریم که احتمال آن احتمال سر همان احتمال دمها است. اجازه دهید Player B در صورتی که سر باشد و یک Ruble را بپردازد ، اگر یک دم باشد. در زیر بسته به میزان پرتاب های ساخته شده (شکل 1) - مسیرهای شانس (آبی و قرمز) ، تحولات نمونه ای از سرمایه A وجود دارد.

به طور متوسط ، بازیکنان هنگام پرتاب یک سکه به دست نمی آورند یا از دست می دهند ، به این معنا که یکی از آنها - ما نمی دانیم کدام یک - مطمئناً یک روبل را به دست می آورد و دیگری یک روبل را از دست می دهد. انتظار ریاضی از تغییرات در پایتخت های آنها برابر با صفر است. این ، همراه با پرتاب سکه مستقل ، بیان می کند که رشد سرمایه A بازیکن A یک مارتینگال است. این اجازه می دهد تا نتیجه گیری های زیادی را همزمان انجام دهید. به عنوان مثال ، نتیجه گیری در مورد اینکه این بازی منصفانه است ، به این معنا که در این بازی از نظر آماری امکان پذیر نیست ، یعنی میانگین هر استراتژی توقف صفر خواهد بود. به بازیکن ما اجازه دهید تا با مقدار ثابت تعداد زیادی از عواقب Martingale بازی کند. در این تئوری آمده است که وی با استفاده از هر روش معقول قادر به کسب درآمد نخواهد بود. چطور؟ممکن است بگوییدبازیکن می تواند صبر کند تا او "در سیاه" باشد و فقط بازی را متوقف کند (سطح سبز "TakeProfit" در شکل 1). بله ، اما متأسفانه ، اگرچه این رویداد مدتی اتفاق می افتد ، اما او باید به طور متوسط منتظر آن باشد. به طور دقیق ، امید به ریاضی از زمان برنده شدن برابر با بی نهایت است که در مفهوم "استراتژی معقول" قرار نمی گیرد. علاوه بر این ، اگر او هنوز تصمیم به ضرر و زیان "بنشیند" ، هنگامی که سرانجام متوقف می شود فاجعه بار خواهد بود. این وضعیت اغلب در آغاز معامله گران مشاهده می شود.

اما بازیکن ما خیلی ساده نیست! طبق تمام ذکر شده در بالا ، وی همانطور که در شکل 2 نشان داده شده است ، یک ایستگاه بزرگ "بزرگ" و "کوچک" را قرار داده است. هنگامی که او سعی می کند آزمایش کند ، این استراتژی در مدت زمان طولانی مشت می شود ، به ویژه برای اینکه هیچ کمیسیونی در زمین های مختلف وجود ندارد. بنابراین موضوع چیست؟آیا می تواند درست باشد که قضیه نادرست است؟نه ، معتبر است! فقط ، اگر از قضیه برای محاسبه دقیق استفاده می کنید ، به عنوان مثال ، Profit یا Proploss احتمال ، معلوم می شود که چیزی بیش از سنبله تحقق نمی یابد ، زیرا در 9 مورد از 10 مورد از 10 مورد استفاده می شود در حالی که فقط در 1 مورد در 1 مورد 10 است. چنین "به تعویق انداختن" خطرات می تواند برای بازیکن پرهزینه باشد - او یک روز همه چیز را از دست می دهد.

همانطور که بدیهی است ، نمونه زبر زبانی هنوز برنامه های پنهان یک مدیریت پول پرخطر یا Martingale Strayeegy را آشکار می کند. در واقع ، ما فقط خطر خالص را به موقعیت خود اضافه می کنیم ، هیچ چیز دیگری.

بنابراین ، اجازه دهید همه موارد فوق را خلاصه کنیم.

نتیجه گیری

همه چیز خوب خواهد بود ، اما بازار ، همانطور که در بالا ذکر شد ، یک مارتینگال نیست. و سرانجام ، تمام نقطه تجارت فارکس اما تلاش برای کسب درآمد چیست؟بنابراین چه چیزی تمام آن مشاهدات نظری را برای تجارت واقعی چکمه می دهد؟نکته این است که ، حتی در صورت عدم امکان نظری برای به دست آوردن چیزی مانند مثال ما با مسیر شانس ، راه های بیشتری برای فریب دادن خود یا یک ناظر با ارائه یک استراتژی "سودآور" (حداقل در نگاه اول) وجود دارد. جای تعجب نیست که از همان استراتژی ها برای ایجاد ساعتی "Grails" و سرمایه گذاران Ensnare استفاده می شود. اما می توان با توجه به نظریه مارتینگال/سنبله ، از بسیاری از توهمات فرار کرد.

بگذارید اکنون برخی از قوانین تجارت منطقی را بر اساس این مقاله تنظیم کنیم. بنابراین ، اگر نمی خواهید سیستم شما با تاریخ محو شود ، دچار افت شدید و شک و تردید در سرمایه گذاران بالقوه شود ، از قوانین زیر پیروی کنید:

• ایستگاه های متوقف شده (Stoplosses/takeProfits) ؛
• سعی کنید Stoploss خود را متناسب با TakeProfit و بازه زمانی متناسب کنید.
• موضع خود را به تناسب بازه زمانی معاملاتی بیش از حد نکنید - می توان آن را با گذشت زمان از زمان شروع تجارت یا به روش دیگری ، "قطع" کرد ، در این حالت روش های زیادی وجود دارد.
• مقدار مقدار زیادی که سعی در جبران آن دارند افزایش ندهید-با کسانی که یک بازی همه یا هیچ چیز را در کازینو ها انجام می دهند (نه با آن پیوند) جذب نشوید!

قوانین فوق سختگیرانه نیست. بیشترین استراتژی ها به گونه ای ساخته می شوند که به عنوان مثال ، موقعیت ها توسط Stoploss یا TakeProfit لغو نمی شوند. باید گفت که در اینجا ما می توانیم به عنوان مثال به متوسط تجارت سودآور یا از دست دادن برویم ، یا میزان تعداد زیادی را با سطح خطر تجاری تجارت مرتبط کنیم. با این حال ، قوانین فوق باید به عنوان نوعی ایده آل برای وضوح و شفافیت مشاور خبره به طور خاص و به طور کلی استراتژی در نظر گرفته شود. یک معامله گر ، به ویژه یک مبتدی ، باید هدف این ایده آل باشد.

آخرین چیزی که من می خواهم برای خواننده علاقه مند قرار دهم ، مشکلی است که مربوط به دانیل برنولی و قرن 18 است. این به اصطلاح پارادوکس سن پترزبورگ است. فرض کنید X چنین بازی را انجام می دهد: 1 روبل در معرض خطر است. یک سکه به خوبی متعادل ریخته می شود. اگر سر باشد ، بازی متوقف می شود و X سهام را می گیرد. اگر دم باشد ، سهام دو برابر خواهد شد و غیره: سکه را بریزید ، سرها بازی را متوقف می کنند و پول می گیرند ، دم می کنند - دو برابر کردن و دوباره پرتاب. سوال: X برای انجام این بازی چقدر باید بپردازد؟همانطور که مشاهده می شود ، X همیشه در این بازی برنده می شود ، اما بسته به آنچه سکه می گوید ، مقادیر مختلف پول است. به عبارت دیگر ، چقدر برای شرکت در این جذابیت سخاوت و بدون مثال هزینه می کنید؟اگر این مشکل کنجکاوی را تحریک کند ، راه حل آن در نظرات مورد بحث قرار خواهد گرفت.

هشدار: کلیه حقوق این مواد توسط Metaquotes Ltd. کپی یا چاپ مجدد این مواد به طور کامل یا جزئی محفوظ است.