آموزش تحلیل فنی: نشانگر MACD

شاخص MACD یکی از محبوب ترین ابزارهای تحلیل فنی است و این ابزاری دیگر است که ما گاهی اوقات در گزارش های خود از آن استفاده می کنیم.

ساخته شده توسط جرارد اپل در دهه 1960 ، ایده اصلی هیستوگرام MACD پیروی از روند موجود در بازار مورد نظر ، با ترکیبی ویژه از دو میانگین متحرک مختلف است.

ما دو میانگین متحرک نمایی (به طور معمول با دوره های 12 و 26) را می گیریم و کندتر (26 دوره) را از سریعتر (12 دوره) کم می کنیم تا "خط MACD" را بدست آوریم ، که به رنگ آبی در نمودار زیر آورده شده است.

مشاهده کنید که در این بازار میانگین حرکت سریعتر (قهوه ای) همیشه بالاتر از میانگین حرکت کندتر (صورتی) است ، به طوری که خط MACD همیشه مثبت است.

هنگامی که میانگین های متحرک به هم نزدیک هستند ، MACD در پایین ترین سطح خود قرار دارد. هرچه میانگین های متحرک از هم جدا می شوند ، MACD بر این اساس بالا می رود. و از آنجا که میانگین متحرک سریعتر (قهوه ای ، 12 روزه) همیشه بیشتر از میانگین حرکت کندتر (آبی ، 26 روزه) است ، MACD-دومی که از اولی تفریق می شود-همیشه بیشتر از صفر است.

بنابراین خط قرمز در کنار خط MACD چیست؟این خط ماشه یا سیگنال است و میانگین حرکت نمایی 9 دوره از خط MACD است. این باعث می شود میانگین تفاوت بین دو میانگین باشد!

خط قرمز راهی مفید برای تفسیر MACD را در اختیار ما قرار می دهد و سیگنال های خرید و فروش را به راحتی شناخته می شود. به عنوان مثال ، یک معامله گر می تواند هر زمان که خط MACD از زیر خط سیگنال عبور کند ، یا یک سیگنال فروش هر زمان که از بالا عبور کند ، یک سیگنال خرید را بگیرد. این واقعاً فقط یک نسخه پیشرفته تر از خرید و فروش سیگنال ها هر زمان که میانگین دوره های مختلف را با یکدیگر در نظر می گیرند.

برای کمک به جداسازی فاصله بین MACD و خط سیگنال ، برخی از افراد این فاصله را به عنوان یک هیستوگرام به همراه خط ترسیم می کنند ، مانند این:

با وجود هیستوگرام ، می توانیم هر زمان که از مثبت به منفی یا برعکس عبور کند ، سیگنال های خرید و فروش را بفروشیم. ما همچنین می توانیم با تماشای هیستوگرام به اوج و پایین بیاییم ، هشدارهای اولیه در مورد سیگنال دریافت کنیم. وقتی به اوج خود رسید و شروع به کاهش می کند ، می دانیم که سیگنال فروش نزدیکتر می شود. هنگامی که آن را کم می کند و شروع به افزایش می کند ، می دانیم که یک سیگنال خرید قریب الوقوع است.

راه دیگر برای استفاده از MACD این است که به دنبال هر گونه واگرایی با عملکرد قیمت باشید. این به ما کمک می کند تا موقعیت هایی را شناسایی کنیم که یک روند در حال اتمام است - جایی که قیمت در جهت روند حرکت می کند، اما بدون اعتقاد قبلی. این اصل سرنخ های اولیه یک معکوس را در اختیار ما قرار می دهد.

در بالا نمونه ای از یک بازار صعودی معکوس وجود دارد که در آن قیمت به بالاترین حد خود رسید، اما کاهش خط MACD نشان داد که همه چیز خوب نیست.

به عنوان یک هشدار، در اینجا مثالی از یک بازار متغیر است که در آن شلوغی به این معنی است که دریافت سیگنال های خرید یا فروش مفید غیرممکن است. در این مورد، سیگنال های خرید و فروش را در روزهای پس از MACD و تقاطع ماشه قرار داده ایم تا یک سناریوی «بدترین حالت» واقع بینانه تر ارائه دهیم، جایی که تا زمانی که سیگنال تأیید نشده باشد، معامله خود را اجرا نمی کنیم. مبنای بسته شدنهمانطور که می بینید، نتایج چشمگیر نیستند:

مانند هر چیز دیگری، MACD درمان همه چیز نیست. به عنوان شاخصی که از روند پیروی می کند، مطمئناً ابزار مفیدی است و به قرار دادن هر بازار در یک زمینه صعودی/نزولی کمک می کند و همچنین سیگنال های جالبی را به ما ارائه می دهد. چه ما به دنبال سیگنال های تجاری متقاطع خاص هستیم، یا فقط به دنبال افزایش یا کاهش سطح MACD هستیم تا به ما بگوییم که بازار چقدر صعودی یا نزولی است، این چیزی است که در موقعیت های مختلف ارزش توجه به آن را دارد.

برخی از اصولی که در اینجا و به طور کلی شاخص ها باید در نظر گرفته شوند:

1. پارامترها را می توان برای در نظر گرفتن بازار خاصی که معامله می کنید تنظیم کرد. اگر بازاری که در آن هستید، روند متناوب آنقدر سریع است که MACD نمی تواند سیگنال های سودآوری ارائه دهد، پارامترهای زمان را برای پاسخ دهی بیشتر تنظیم کنید.
2. اندیکاتورها همیشه اهمیت ثانویه ای نسبت به خود قیمت دارند: یعنی سطوح حمایت و مقاومت ساده، خطوط روند و غیره.
3. همه ابزارهای فنی می توانند و باید در ارتباط با یکدیگر استفاده شوند. اگر سیگنال MACD با هر یک از ابزارهای تحلیل دیگر شما مطابقت داشته باشد، می توانید برنده شوید. اما اگر MACD یک چیز را به شما می گوید و الگوی شمعدانی چیز دیگری را به شما می گوید، پس دو بار فکر کنید!(این به خودی خود یک موضوع کامل است که در وبلاگ های بعدی به آن خواهیم پرداخت).