بهینه سازی استراتژی تجارت

یک استراتژی تجارت با استفاده از مفاهیم تجاری ، ایده ها و مشاهدات در مورد رفتار بازار تاریخی و اجرای آنها به یک سیستم تجارت ایجاد می شود. هر وقت یک راه حل بهینه برای انجام هر کاری در زندگی روزمره پیدا کردید ، در واقع بهینه سازی ضمنی را انجام می دهید. بنابراین ، مردم اغلب هنگام ایجاد استراتژی های معاملاتی از بهینه سازی سیستم معاملاتی استفاده می کنند. برای اطلاعات فنی در مورد این ویژگی به صفحه ویکی مربوطه نگاه کنید.

چگونه کار می کند؟

هدف از هرگونه بهینه سازی تنظیم سیستم معاملاتی فرد در تلاش برای مؤثرتر کردن آن است. بهینه سازی استراتژی در جستجوی پارامترهای بهینه برای معیارهای از پیش تعریف شده است. با آزمایش طیف وسیعی از مقادیر ورودی استراتژی ، بهینه سازی مقادیری را انتخاب می کند که مطابق با عملکرد استراتژی بهینه بر اساس داده های تاریخی است. در نتیجه ، یک معامله گر بسیاری از ترکیبات ورودی ممکن را پیدا می کند تا مواردی را پیدا کند که منجر به بهترین عملکرد شود.

انتخاب های گسترده

Multicharts بهینه سازی جامع و ژنتیکی و همچنین آزمایش های پیاده روی را ارائه می دهد. هر نوع بهینه سازی مزایا و معایب خاص خود را ارائه می دهد ، و هر یک برای انجام کارهای خاص عالی است. می توانید از آنها جداگانه استفاده کنید ، یا می توانید آنها را با هم ترکیب کنید تا نگاهی کامل به عملکرد استراتژی داشته باشید. تست پیاده روی بهینه سازی بهینه سازی و پشتی را ترکیب می کند. در طی فرایند ، ورودی های بهینه در برابر شرایط واقعی بازار آزمایش می شوند تا ببینند که چگونه آنها می توانند انجام دهند.

بهینه سازی را سرعت بخشید

Multicharts از چند رشته ای استفاده می کند ، که یک فناوری برای توزیع چرخه بهینه سازی در تمام CPU های موجود است. اگر چندین هسته داشته باشید ، از همه آنها به عنوان نمونه ای از بهینه سازی شما به طور همزمان استفاده می شود. داده ها به طور جداگانه در هر هسته به طور هم زمان برای بهینه سازی سریع بارگذاری می شوند ، اساساً ایجاد یک نمودار مجازی. نسخه 64 بیتی Multicharts به راحتی می تواند حجم عظیمی از داده های مورد نیاز برای این عمل را کنترل کند و در نتیجه شما در طول بهینه سازی از زمان خود از کارآیی و مؤثرتر استفاده می کند.

گزارش بهینه سازی

این گزارش نتایج بهینه سازی را نشان می دهد ، ستون ها 18 زمینه عملکرد استراتژی و همچنین تمام ورودی هایی را که در طول اجرای فعلی بهینه شده اند ، نشان می دهد. هر ردیف مجموعه ای از نتایج آزمون را برای ترکیب ورودی های معین نشان می دهد. می توانید خروجی ها را با یک یا چند معیار فیلتر کنید. به عنوان مثال ، برای یافتن یک استراتژی با حداکثر سود خالص و حداقل حداکثر کاهش - اولین مرتب سازی بر اساس سود خالص در ترتیب صعودی و سپس با استفاده از نزولی.

بین جستجوی جامع و الگوریتم ژنتیکی را انتخاب کنید

هر نوع بهینه سازی مزایا و اشکالاتی دارد. برای انجام کار باید ابزار مناسب را انتخاب کنید و نتیجه مورد نیاز خود را پیدا کنید. اگر در حال آزمایش بسیاری از امکانات هستید ، بهینه سازی جامع مدت زمان بسیار طولانی را با چند رشته خواندن طول می کشد. مزیت بهینه سازی جامع این است که پیدا کردن ورودی های مطلوب مطلق در محدوده آزمایش تضمین شده است. بنابراین ، باید از آن استفاده شود که تعداد امکانات نسبتاً کوچک باشد ، یا جایی که باید بهترین راه حل مطلق را پیدا کنید. نکته مهم دیگر این است که بهترین ورودی های مطلق در واقع ممکن است یک دور از دسترس باشد ، که منجر به عملکرد خوب به صورت مداوم نمی شود. بهینه سازی ژنتیکی به این مسئله می پردازد زیرا بهینه سازی استراتژی را متفاوت انجام می دهد.

بهینه سازی جامع (بی رحمانه)

بهینه سازی استراتژی برای یافتن پارامترهای خوب و از بین بردن موارد بد انجام می شود. بهینه سازی جامع به طور سیستماتیک تمام ترکیبات بالقوه را می گذراند زیرا در جستجوی راه حل با بالاترین نتایج برای معیارهایی که انتخاب می کنید جستجو می کند. می توانید ورودی هایی را پیدا کنید که درآمد خالص را به حداکثر برساند ، به حداقل برسد یا در نتیجه کمترین معاملات باشد. مقدار زمانی که ویژگی بهینه سازی جامع برای یافتن راه حل نیاز دارد ، مستقیماً به تعداد ترکیبات احتمالی مورد نیاز برای آزمایش مربوط می شود - هرچه ترکیبات بیشتری داشته باشید ، مدت زمان طولانی تر طول خواهد کشید. اگر فقط چند پارامتر برای یک برد کوتاه آزمایش شود ، این روش قطعاً برای یافتن بهترین ورودی ها بهینه است.

بهینه سازی ژنتیکی

بهینه سازی الگوریتم های ژنتیکی فقط ترکیبات امیدوار کننده تر را ارزیابی می کند ، و پیدا کردن راه حل های نزدیک بهینه در کسری از زمان که با رویکرد بی رحمانه مورد نیاز است ، و بهینه سازی الگوریتم های ژنتیکی به اندازه کافی قدرتمند است تا بتواند استراتژی ها را با صدها پارامتر تجزیه و تحلیل کند. تنظیمات بهینه ساز ژنتیک انعطاف پذیری را به این روش اضافه می کند. این الگوریتم با آزمایش تعدادی از ترکیبات تصادفی شروع می شود ، بالقوه ترین آنها را انتخاب کرده و سپس آنها را ترکیب و اصلاح می کند تا در نهایت به بهترین تنظیمات ورودی برسد. الگوریتم های ژنتیکی به جای بررسی مکانیکی هر ترکیب سازنده ، به سرعت تعداد برندگان بالقوه را با یافتن و تمرکز بر روی مناطقی که سودآورترین و پایدارترین هستند ، کاهش می دهد. بنابراین ، الگوریتم های ژنتیکی از محاسبات اضافی در مناطق بالقوه سود خالص جلوگیری می کنند.

بهینه سازی عملکرد تناسب اندام سفارشی

با استفاده از این ویژگی می توانید استراتژی خود را با استفاده از چندین شرایط بهینه کنید ، بر خلاف فقط یک. به عنوان مثال ، شما می توانید یک استراتژی پیدا کنید که بیشترین سود ، کمترین میزان کاهش و بالاترین درصد معاملات سودآور را ترکیب کند. شما می توانید از بهینه سازی عملکرد تناسب اندام سفارشی در پشتی به طور منظم و نمونه کارها - و همچنین با بهینه سازی سیستم تجاری ژنتیکی و جامع استفاده کنید. PowerLanguage دارای یک کلمه کلیدی به نام SetCustomFitnessValue است. این کلمه را می توان با کلمات کلیدی دیگر مانند GrossProfit و TotalTrades استفاده کرد تا یک معادله سفارشی ایجاد شود که استراتژی شما بهینه شود. اگر بیشتر با آن زبان آشنا هستید ، می توانید یک معادله مشابه را در اسکریپت جاوا ایجاد کنید. اطلاعات خاص تر در صفحه ویکی مرتبط یافت می شود.

نمودارهای بهینه سازی سه بعدی

نمودارهای بهینه سازی سه بعدی بازنمودهای بصری از چگونگی تأثیر پارامترهای استراتژی بر عملکرد تجارت را نشان می دهد. نمودار سه بعدی قوی ترین مناطق پارامتر را نشان می دهد ، و ابزاری عالی برای جلوگیری از بهینه سازی بیش از حد است که به عنوان متناسب با منحنی نیز شناخته می شود. استراتژی که دارای خرابی عملکرد ناگهانی با تغییرات پارامتر کوچک است ، نمی تواند قوی تلقی شود. برای مقایسه نتایج می توانید نتایج بهینه سازی های مختلف را بر روی یکدیگر قرار دهید و ببینید که آیا ورودی های بهینه که پیدا کرده اید توسط سایر تست ها تأیید شده است یا خیر. شما می توانید از Superimposition برای مقایسه نتایج بهینه سازی ژنتیکی و جامع استفاده کنید و می توانید ارزیابی های خود را ارزیابی کنید. سطوح سه بعدی را می توان با هر معیاری که در گزارش بهینه سازی موجود است ، به عنوان مثال ، سود خالص ، درصد سودآور و حداکثر کاهش یابد. مقادیر ورودی و خروجی مربوطه هنگامی نمایش داده می شود که مکان نما موس بیش از یک نقطه خاص روی سطح نمودار حرکت می کند.