من این کار را در R با استفاده از عملکرد SAR () از بسته بزرگ TTR که توسط جوشوا اولریش اجرا شده است ، آزمایش می کنم. من مطمئن نیستم که آیا این یک رفتار استاندارد SAR Parabolic است. اگر بله ، من در اجرای SAR "آینده نابینا" به کمک نیاز دارم. برای ساده کردن کارها ، من به جای داده های سری زمانی واقعی ، با بردارهای کوتاه و مقادیر عدد صحیح کار خواهم کرد.

من فقط یک مقدار را در آخرین بازه تغییر خواهم داد ، جایی که به جای 5 - 6 ، محدوده پایین 5 - 7 در حال حاضر خواهد بود.

ما گرفتیم:

 L H Parsar [1 ،] 1 2 0. 5527864 [2 ،] 2 3 0. 5817307 [3 ،] 3 4 0. 6784614 [4 ،] 4 5 0. 8777538 [5 ،] 5 7 1. 20753335 

آیا انتظار می رود که رفتار تمام تاریخ SAR Parabolic به طرز چشمگیری اصلاح شود؟اگر مقادیر SAR در ردیف های 1 تا 4 با یک مقدار آینده متفاوت در ردیف 5 اصلاح شود ، تعصب نگاه را به ردیف های قبلی معرفی می کند. اگر این یک رفتار استاندارد از SAR parabolic باشد و من به آن برای پشت سر هم نیاز دارم ، باید آن را برای هر سطحی که همیشه تمام داده های آینده (ردیف ها) را نقاب می کند ، مجدداً آن را مجدداً تکرار کنم. نتیجه مطلوب این است که برای هر ردیف ارزش SAR پارابولیک داشته باشم زیرا می توانم در لحظه خاصی از زمان شاهد آن باشم ، و نمی دانم آینده را نمی دانم.

ویرایش 2016-06-18

مثال کد ساده برای کاربر 3666197:

> SAR(cbind(c(2, 3, 4, 5, 6), c(1, 2, 3, 4, 5)), c(0.02, 0.2)) [1] 1.000000 1.000000 1.080000 1.255200 1.554784>SAR (cbind (C (2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7) ، C (1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5)) ، C (0. 02 ، 0. 2)) [1] 0. 5817307 0. 6784614 0. 87777538 1. 207533535353535 

دنبال کردن 1 1 1 نشان نقره ای از 10 ژوئن 2016 ساعت 10:03 پرسید دیو دیو 134 1 1 نشان نقره 11 11 نشان برنز

3 پاسخ 3

مرتب شده توسط: تنظیم مجدد به طور پیش فرض

آزمون شما برای هر دو مثال کوتاه نتایج یکسان را ارائه می دهد زیرا در هر دو مورد از مقدار پیش فرض initgap = 0. استفاده می شود. همانطور که در بالا ذکر شد ، در مورد عملکرد R Wrapper نیست:

 # شکاف برای SAR Inital Inital Inital

دنبال کردن پاسخ 5 سپتامبر 2016 ساعت 23:48 کاربر . 51U15 کاربر . 51U15 11 1 1 نشان برنز

این از همان ابتدا مشخص است. لطفاً دیدگاه سؤال O/P را در نظر بگیرید (Cit. :) س: "اگر این یک رفتار استاندارد SAR Parabolic است". پاسخ: نه ، اینطور نیست. استدلال و شواهد بیشتر در پاسخ مفصل بالا تدوین شد. هر تکلیفی غیر از initgap = 0. یک ادعای تزریق شده با بسته بندی خاص است ، نه یک ویژگی PSAR () که به طور کلی پذیرفته شده است / اثر جانبی را معرفی می کند و یک تعصب نگاه را معرفی می کند. بنابراین با حفظ دیدگاه اصلی پست ، پاسخ "نه ، نیست" است. در مجموع با راه حلی برای اجرای تصحیح بسته بندی کور ظاهری.

6 سپتامبر 2016 ساعت 11:20

شما همیشه اشتباه می کنید. سوال اصلی در مورد اجرای R ، R ، راه حل R و غیره بود. شما از همان ابتدا آن را کاملاً از بین بردید و بعد از آن نتوانستید با هر چیز روشنی روبرو شوید. بعداً شما از این قدرت سوءاستفاده کردید که تنها پاسخ واقعی را پایین بیاورید. شما اساساً سؤال من و همچنین تجربه سرریز پشته من را خراب کردید.@user. 51U15: شما با رویکرد خود درست می گویید. ممنون که متوقف شدی

6 سپتامبر 2016 ساعت 12:50

dave مطمئن هستید؟اگر خواندن معماری خوب ، R مقدار P-SAR را محاسبه نمی کند ، این کار را می کند؟این اتفاق می افتد که یک SAR () به درستی اجرا شده و مقدار را دریافت می کند. مقدار بازگشت به دلیل تعصب SAR () به نظر می رسد ، یا جادوی دیگر ، بلکه به دلیل اولیه سازی نامناسب است که از بسته بندی R ناشی می شود و باعث ایجاد اثر جانبی می شود ، که شما در مورد آن سؤال می کنید. متأسفم که دوباره آن را تکرار کردم-نه ، Parabolic-SAR (SAR ()) تعصب ظاهری ندارد ، اما بسته بندی R به دلیل انتخاب ضعیف مقادیر اولیه سازی ، یکی از مواردی را تزریق می کند. Q. E. D.

7 سپتامبر 2016 ساعت 4:22

لازم نیست بگویید متاسفم و لازم نیست تکرار کنید. این یافته های من است ، نه مال شما. بگذارید نقل قول کنم: "در اجرای جوشوا اولریش از الگوریتم PSAR مشاهده شده است. Q. E. D."اشتباه. وجود دارد. تنها پاسخ صحیح و کامل ، پاسخ بسیار کوتاه در زیر است. شما فقط برای پاسخ به سؤالات موجود ، سر و صدای بزرگی ایجاد می کنید. اولین شخصیت عنوان را بخوانید ، اولین پرچم را بخوانید ، جمله اول پست اول را بخوانید. من در مورد اجرای "R" سؤال می کردم.

7 سپتامبر 2016 ساعت 15:57

اجرای S SAR Parabolic با تعصب نگاه به وجود آمده است.

مقدار INITGAP یک انحراف استاندارد از داده های HL در تمام زمان است:

initgap

تأثیر شدید بر مثال اصلی من توسط نمونه کوتاه داده ها و مقادیر شدید مورد استفاده ایجاد می شود.

دنبال کردن در 18 ژوئن 2016 در 8:38 پاسخ داد دیو دیو 134 1 1 نشان نقره 11 11 نشان برنز

PSAR هیچ ظاهری را نشان نمی دهد

پس از بررسی کد جزئی از اجرای PSAR جوشوا اولریش ، ممکن است یک نگاه صفر را در کد منبع تأیید کند.

این مسائل ممکن است اولین نگاه از عملکرد تماس با عملکرد باشد ، اما R-Wrapper اینها را برطرف می کند.

#'صادر کردن "SAR"

اجرای SAR () از رابط فراخوانی منتشر شده SAR () استفاده می کند:

SEXP SAR (SEXP HI ، / * HIGH []-S * /SEXP LO ، / * LOW []-S * /SEXP XL ، / * [مقدار AF اولیه ، مقدار AF حداکثر] * /SEXP IG / * شکاف اولیه */ /)

در جایی که هیچ گونه نگاه به آینده (نگاه صفر) در هر یک از موارد وجود ندارد ()<.>اسکنرها (همه صرفاً نگاهی به گذشته دارند).

به روز رسانی

آزمایش خروجی از هر دو مجموعه داده داده شده:

|>>> sar( ( 2, 3, 4, 5, 6 ), ( 1, 2, 3, 4, 5 ), ( 0.02, 0.2 ) ) [1.0, 1, 1.08, 1.2552, 1.5547840000000002] | |>>>sar( ( 2، 3، 4، 5، 7)، (1، 2، 3، 4، 5)، (0. 02، 0. 2)) [1. 0، 1، 1. 08، 1. 2552، 1. 5547840000000002] 

در اجرای الگوریتم pSAR که توسط Joshua ULRICH مشاهده شده است، نگاهی به آینده وجود ندارد.

Q. E. D.

ارسال سابق

همانطور که از همان ابتدا اشاره شد، ثابت شد که تابع sar() به درستی نشانگر فنی pSAR را پیاده سازی کرده است. Wrapper R مشکل بود، زیرا تصمیم می گیرد در مورد چه پارامترهایی که تابع sar() به درستی کار می کند فراخوانی شود. هنگامی که امضای تماس با پارامترهایی بارگذاری می شود که دارای یک سوگیری آینده نگر است، تابع برای چنین رفتاری مقصر نیست، بلکه کاربر مقصر است. Q. E. D.

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # CRAN - R-Project TTR lib: indicators:: # Joshua ULRICH:>>> https://github.com/joshuaulrich/TTR/tree/master/src + https://cran.r-project.org/web/packages/TTR/TTR.pdf def sar( Hi, Lo, acceleration_factor = ( 0.02, 0.2 ), initGap = 0. ): """ __doc__ USAGE: calculate parabolic SAR on given inputs sar( Hi, Lo, acceleration_factor = ( 0.02, 0.2 ), initGap = 0. ) PARAMS: Hi: High[]s in []-alike representation Lo: Low[]-s in []-alike representation acceleration_factor: [ afSTEP, afMAX ], ref. pSAR rules initGap: initial gap under first valid Low[] RETURNS: pSAR[] THROWS: n/a EXAMPLE: |>>> QuantFX.sar( (2,3,4,5,6), (1,2,3,4,5) ) [1.0, 1, 1.08, 1.2552, 1.5547840000000002] | |>>>QuantFX. sar( (2, 3, 4, 5, 7), (1, 2, 3, 4, 5) ) [1. 0, 1, 1. 08, 1. 2552, 1. 5547840000000002] """ """" #________________________________________________________________/* Initalizeشمارنده های حلقه و PROTECT */ int i، P=0;#_________________________________________________________________/* مطمئن شوید که همه آرگومان ها دو برابر هستند */ if(TYPEOF(hi) != REALSXP)if(TYPEOF(lo) != REALSXP)if (TYPEOF(xl) != REALSXP)double initGap = asReal( ig );### ------------------------ خارجی ( ig ) #________________________________________________________________/* اشاره گر به آرگومان های تابع */ double *d_hi = REAL(hi); double *d_lo = REAL(lo); double *d_xl = REAL(xl);""" #_________________________________________________________________/* طول شی ورودی */ #int nr = nrows(hi)؛ nRows = len( Hi ) #_________________________________________________________________/* Initalize result R object */ #SEXP sar; PROTECT(sar = allocVector(REALSXP, nr))؛ P++؛ #double *d_sar = REAL(sar)؛ sar = [هیچکدام] * nردیف #________________________________________________________________/* اولین مقدار غیر NA را پیدا کنید */ #int beg = 1؛ begFrom = 1 #for(i=0; منd_sar[i-1]) ? 1 : -1 #/* New signal */ sig0 = 1 if ( Lo[i]>sar[i-1] ) els e-1 #/* سیگنال جدید */ xpt0 = max( lmax, xpt1 ) #/* قیمت فوق العاده جدید */ else: #/* سیگنال فروش قبلی */ #ig0 = ( سلام[i]